中证 500 期货的交易规则如下：

合约标的

中证 500 指数，该指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况.

交易单位

每点 200 元，合约价值等于指数点乘以 200 元.

报价单位

指数点.

最小变动价位

0.2 点，每变动一个最小价位，合约价值变动 0.2×200=40 元.

合约月份

包括当月、下月及随后两个季月.

交易时间

每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，无夜盘.

每日价格最大波动限制

为上一个交易日结算价的 ±10%.

最低交易保证金

交易所的保证金比例通常为合约价值的 12%，期货公司可能会在此基础上加收一定比例的保证金，一般在 3%-8% 之间.

最后交易日

合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延.

交割日期

同最后交易日，采用现金交割方式，按照交割结算价计算交易双方的交割净值，以现金形式结算.

交易代码

IC.

双向交易

可以做多也可以做空，投资者通过判断指数的涨跌来获取价差收益.

T+0 交易机制

允许当天开仓当天平仓，且对开仓次数没有限制，增加了交易的灵活性和机会.

强制平仓制度

当持仓账户权益低于维持保证金比例（一般为合约价值的 5%）时，交易所会要求追加保证金，若未及时追加，则系统会强制平仓.

大单边保证金优惠制度

锁仓时期货交易所有保证金优惠政策，即采用 “自动收取单向大边保证金”，比如买多 1 手 IC 中证 500 股指合约，需要的保证金是 13 万，当锁仓时，此时空头所需的保证金是 14 万，那么一多一空两手持仓所需的保证金总共冻结 14 万.

限制日内交易

当价格波动超过合约涨跌停幅度的 50% 时，会进入禁止开仓状态，即 “闪电暂停” 状态，此时只能平仓不得开仓.

集合竞价时间

9：25-9：30，此期间只能委托限价指令.

指令申报时间

9：25-9：29.

指令撮合时间

9：29-9：30.

连续竞价时间

9：30-11：30，13：00-15：00.

手续费

开仓和平昨仓的手续费率一般为合约价值的万分之 0.23.

平今仓手续费率为合约价值的万分之 2.3.

中证 500 指数是由中证指数有限公司于 2007 年 1 月 15 日编制的一种指数，其具体简介如下：

基本信息

指数名称：全称为中证小盘 500 指数，简称中证 500，英文名为 CSI Smallcap 500 Index，英文简称 CSI 500.

行情代码：上海行情代码为 000905，深圳行情代码为 399905.

基日 / 基点：以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点.

样本股选取

剔除沪深 300 成分股及大市值股：先从全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名前 300 名的股票.

剔除低成交金额股：对剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20% 的证券.

选取排名前 500 的证券：将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本.

其他条件：进入中证 500 指数样本空间的股票还需满足上市时间超过一个季度（除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪深 A 股中排在前 30 位）；非 ST、*ST、非暂停上市股票；公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其它经中证指数有限公司的专家委员会认定不能进入指数的股票.

调整规则

定期调整：样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日，每次调整的样本比例一般不超过 10%.

临时调整：特殊情况下将对中证 500 指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券.

指数特点

成分股市值偏小：主要由高成长性、市值偏中小盘的股票组成，相对沪深 300 等指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强，波动率也较高.

行业分布广泛：涵盖了工业、原材料、信息技术、医药卫生、金融、可选消费、通信服务、主要消费、能源、公用事业、房地产等多个行业，其中工业、原材料、信息技术为前三大权重行业.

作用及意义

衡量中小市值股票表现的基准：为投资者提供了一个衡量中小市值股票整体表现的重要基准，帮助投资者了解中小盘股的市场走势和投资价值.

投资中小市值股票的参考：投资者可以通过分析中证 500 指数的走势和成分股的变化，挖掘具有投资潜力的中小市值股票，构建投资组合.

市场情绪的反映：其波动能够在一定程度上反映市场情绪和投资者对中小盘股的整体预期，对市场的短期走势和风格切换具有一定的指示作用.

衍生产品

市场上有众多基于中证 500 指数的衍生产品，如中证 500 指数基金、中证 500ETF、中证 500 指数增强型基金等，为投资者提供了丰富的投资选择.

期货到期不交割，可以通过以下几种方式处理：

平仓：这是大多数投资者的常见选择。即在合约到期前，通过反向操作来对冲持有的头寸，以了结期货合约，避免实物交割或现金结算。比如投资者持有多头合约，则在市场上卖出相同数量的合约；持有空头合约，则买入相同数量的合约。这样，投资者只需处理平仓后的盈亏状况.

展期：投资者可以将即将到期的期货合约头寸转移到下一个交割月份的合约中。不过，并非所有期货合约都允许展期，且展期通常需要满足一定条件，并可能涉及额外的费用，如不同交割月份合约之间的价差等。展期的优点是投资者可以继续持有头寸，等待更有利的市场时机，但风险在于市场走势可能不如预期，导致损失进一步扩大.

现金结算：对于现金结算的期货合约，如股指期货等，到期不平仓通常会直接进行现金结算，即根据合约到期日的结算价格来计算盈亏，并在交易账户中进行相应的资金调整.

协商解决：买卖双方应及时沟通，了解不交割的原因，并尽量寻求解决方案，可能涉及支付违约金或其他补偿等方式来达成一致，以避免违约风险和进一步的纠纷.

申请延期交割：在特殊情况下，投资者可以向期货交易所申请延期交割，但需注意，延期交割可能需要支付额外的费用，且能否获批需根据具体情况和交易所规定而定.

如果投资者到期不交割，可能会产生以下后果：

违约风险：期货合约是具有法律约束力的金融工具，不履行交割义务将面临违约风险，可能会被追究法律责任，并承担违约金等经济损失.

交易所处罚：交易所通常会对未能按时交割的交易方采取处罚措施，如罚款、限制交易活动或暂停交易资格等，这些措施可能会对交易方的财务和声誉造成损害.

市场信心受损：未能按时交割可能会破坏市场的信心和稳定性，其他交易参与者可能会对市场的可靠性和有效性产生质疑，导致市场流动性下降和交易活动减少.

强制平仓：如果投资者没有主动平仓或指示交割意向，交易所或期货公司可能会执行强制平仓，以确保市场的正常运行，而强制平仓的价格可能对投资者不利，导致额外的损失.

在期货市场中，生猪期货备受关注。生猪期货的手续费并非固定不变，而是会因交易方式的不同而有所差异。

对于非日内交易来说，开仓和平仓手续费均为成交金额的万分之一。以 2024 年 12 月 20 日 9 时 51 分同花顺期货通数据为例，当时生猪期货价格为 12595 元 / 吨。我们知道，生猪期货一手是 16 吨，那么一手生猪期货的开仓或平仓手续费为 12595×16×0.0001≈20.15 元。

而在日内交易中，开仓手续费为成交金额的万分之二，按上述价格计算，日内开仓手续费为 12595×16×0.0002≈40.30 元；平今仓手续费为成交金额的万分之一，即 12595×16×0.0001≈20.15 元。

需要注意的是，以上仅仅是交易所标准。在实际交易中，期货公司一般会在交易所标准的基础上加收一定比例的手续费，具体加收标准因期货公司而异。了解生猪期货手续费的计算方式，有助于投资者更好地规划交易成本，做出更明智的投资决策。

生猪期货一手为 16 吨，其波动一个点的盈亏16元：

• 按 16 元 / 点计算：如果按一个点 16 元来算，生猪期货掉 1000 点，那么一手的亏损就是 1000×16=16000 元 。

这里说的一个点就是数字上的一个点，比如生猪价格从16000跌到了15400。

在红枣期货市场中，了解盈利的计算方式对于投资者来说至关重要。红枣期货一手是 5 吨，其最小变动价位是 5 元 / 吨。这意味着每波动一个点，对应的盈亏为25元。

现在来计算一手红枣赚一千点的盈利情况。当一手红枣赚一千点时，我们可以通过以下计算得出具体的盈利金额。因为每一个点的盈利是 25 元，所以一千点的盈利就是25000元。

由此可见，当在红枣期货交易中，若能准确把握市场走势，获得一千点的盈利，那么一手就可以赚取 25000 元。这也提醒投资者在参与红枣期货交易时，要充分了解市场规则和价格波动规律，以便更好地进行投资决策和风险控制。

红枣期货最晚拿到的时间根据不同的主体和交割方式有所不同：

个人投资者：不能持仓进入交割月，需在交割月前一个月的最后一个交易日全部平仓.

机构投资者：

标准仓单交割：最后交割日为合约交割月份的第 13 个交易日.

车板交割：最后交割日为合约交割月份的次月 10 日.

甲醇期货手续费包括交易所手续费和期货公司加收的手续费两部分，具体如下：

交易所手续费

甲醇期货的交易所手续费是按照成交金额的万分之一收取. 以 2024 年 12 月 20 日同花顺期货通数据显示的甲醇期货价格 2592 元 / 吨计算，一手甲醇期货的手续费：

MA501
2.6 元（万分之一，按价格 2620 元 / 吨，一手 10 吨计算：2620×10×0.0001 = 2.6 元）

MA502
2.7 元（万分之一，按价格 2654 元 / 吨，一手 10 吨计算：2654×10×0.0001 = 2.7 元）

MA503
2.7 元（万分之一，按价格 2664 元 / 吨，一手 10 吨计算：2664×10×0.0001 = 2.7 元）

MA504
2.7 元（万分之一，按价格 2638 元 / 吨，一手 10 吨计算：2638×10×0.0001 = 2.7 元）

MA505
2.6 元（万分之一，按价格 2604 元 / 吨，一手 10 吨计算：2604×10×0.0001 = 2.6 元）

MA506
2.6 元（万分之一，按价格 2587 元 / 吨，一手 10 吨计算：2587×10×0.0001 = 2.6 元）

MA507
2.6 元（万分之一，按价格 2568 元 / 吨，一手 10 吨计算：2568×10×0.0001 = 2.6 元）

MA508
2.6 元（万分之一，按价格 2559 元 / 吨，一手 10 吨计算：2559×10×0.0001 = 2.6 元）

MA509
2.6 元（万分之一，按价格 2554 元 / 吨，一手 10 吨计算：2554×10×0.0001 = 2.6 元）

MA510
2.6 元（万分之一，按价格 2556 元 / 吨，一手 10 吨计算：2556×10×0.0001 = 2.6 元）

甲醇期货夜盘集合竞价时间是 20:55 至 20:59.

集合竞价报单撤单规定

有夜盘的期货品种：集合竞价时间为上一个交易日晚上的 20:55-20:59，在这段时间内，投资者既可以挂单，也可以撤单.

无夜盘的期货品种：集合竞价时间是交易日早上的 8:55-8:59，同样既可以挂单，也可以撤单.

撮合阶段：无论是有夜盘还是无夜盘的品种，在集合竞价的撮合时间，即晚上 20:59-21:00 或早上 8:59-9:00，都不可以进行挂单和撤单操作.

连续竞价报单撤单规定

在连续竞价时间内，投资者可以随时委托挂单报单，也可以随时撤单，但需要注意的是，不同的期货品种，其连续竞价的交易时间有所不同.

如甲醇期货的连续竞价时间为晚上 21:00-23:00 ，白盘为 09:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00.

特殊情况说明

夜盘未成交委托单：夜盘未成交的委托单会自动进入白盘集合竞价，且夜盘未成交的单子在白盘集合竞价前的 8:55-8:59 可以撤单，而白盘下单的在这个时间段则不可撤单.

非交易时间：非期货交易时间通常不能进行撤单操作，撤单必须在委托单还未成交的情况下，在交易时间内进行.

甲醇期货合约单位

甲醇期货的交易单位是 10 吨 / 手。

最小变动价位

甲醇期货的最小变动价位是 1 元 / 吨。

计算一个点的价值

一个点的价值 = 交易单位 × 最小变动价位。

对于甲醇期货来说，一个点的价值 = 10 吨 / 手 ×1 元 / 吨 = 10 元。

也就是说，甲醇期货价格每变动一个点，每手合约的盈亏是 10 元。